[미디어펜=이원우 기자] 미래에셋자산운용은 미국 상장지수펀드(ETF) 자회사 '글로벌엑스'를 통해 그룹의 첫 인공지능(AI) 기반 투자상품인 '글로벌엑스 투자등급 회사채' ETF(GXIG)를 출시했다고 18일 전했다.

이번 상품은 미래에셋의 금융 AI 전문 회사인 '웰스스팟'과 글로벌엑스가 함께 개발한 펀드다. AI 모델의 분석으로 투자 매력이 있는 종목을 선별한다. '블룸버그 미국 회사채 인덱스' 지수를 참고하며 섹터(업종), 신용등급, 만기 등의 요인을 고려해 투자 종목군(유니버스)을 구성한다.

미국 회사채 시장은 규모가 크고 유동성이 풍부한 데다 기관 투자자가 가격 형성을 주도하기 때문에 AI 모델을 적용하기에 유리한 환경이라고 회사 측은 설명했다. 그러나 AI 모델을 활용해 ETF를 운용하는 것이 세계적으로 아직 보편화하지 않은 만큼, 이번 GXIG가 시장의 전환점이자 '킬러 프로덕트'(영향력이 큰 제품)이 될 수 있을 것으로 미래에셋 측은 전망했다.

이 상품은 투자 대상을 찾기 위해 여러 AI 모델을 사용한다. 크게는 펀더멘털(기초체력) 분석과 거시경제 환경 등에 관해 전통적 분석을 하는 모델과 정형적 투자 전략으로 파악하지 못했던 복합 상호 작용과 관점을 찾아내는 모델을 혼용한다.

또한 이번 ETF는 시장 변화에 따라 섹터 비중과 만기, 신용등급 분포 등을 유연하게 조정하는 엑티브 ETF로 출시됐다. 드문 시장 이벤트나 변수, 기업에 관한 특이보도 상황(헤드라인 이슈) 등 AI가 판단하기 어려운 비정형 리스크에 대해서는 인간 운용역의 판단을 반영해 기술적 장점과 사람의 유연한 판단 사이의 균형을 잡는다.

이준용 미래에셋운용 부회장은 "미래에셋자산운용은 기존에 없던 시장의 혁신을 가져올 경쟁력 있는 상품 개발에 집중해 왔으며, 특히 AI 금융 비즈니스 선도를 위해 수년 전부터 글로벌 시장에서 철저히 준비해왔다"며 "GXIG는 AI 모델, 운용역의 경험과 노하우를 기반으로 ETF 시장의 새 변화를 가져올 뿐 아니라 미래에셋 AI 비즈니스가 한 단계 도약할 중요한 발판이 될 것으로 기대한다"고 말했다.