[미디어펜=이원우 기자]라임자산운용이 환매를 중단한 1조 6700억원 규모 사모펀드 가운데 9373억원어치가 손실 처리된 것으로 예상됐다. 남은 금액 가운데서도 총수익스와프(TRS) 계약으로 대출을 해준 증권사들이 자금을 먼저 회수해갈 경우 일부 투자자들은 원금을 회수하지 못할 것으로 보인다.

라임자사운용은 14일 발표한 보도자료에서 기준가격 조정 결과를 발표했다. 이에 따르면 이달 18일 기준 평가금액이 '플루토 FI D-1호'(작년 10월 말 기준 9천373억원)는 -46%, '테티스 2호'(2천424억원)는 –17%로 예상됐다.

아울러 '라임 AI스타 1.5Y 1호', '라임 AI 스타 1.5Y 2호', '라임 AI 스타 1.5Y 3호' 등 3개 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다고 발표됐다. 라임 측은 이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유에 대해 “TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문”이라고 설명했다.

증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 존재한다고 라임 측은 부연했다.

오늘 발표된 결과는 지난 10일 삼일회계법인으로부터 받은 펀드 회계 실사 내용을 바탕으로 집합투자재산평가위원회를 열어 기준가격을 평가한 것에 근거하고 있다.