[미디어펜=김하늘 기자] 금융감독원이 금융시스템 위협요인을 조기 식별할 수 있는 거시건전성 감독분석체계(KOMPAS)를 구축했다고 18일 밝혔다.

KOMPAS는 앞서 개발한 GDP 성장률 예측 모형(K-SuperCast)에 거시건전성 감독 스트레스 테스트 모형(STARS-II)과 금융산업 조기경보 모형(K-SEEK)을 개발 완료하면서 완성됐다.

STARS-II는 금융 생태계 내 위기 확산 과정과 이에 대한 금융산업의 영향을 모형화 한 모델을 의미한다. 

이는 특정 금융회사의 부실이 금융시스템 전반으로 확산되는 효과와 2개 이상의 금융권역을 거래하는 다중 채무자로 인해 한 개 권역에서 부도 발생 시 타 권역에 추가 부실을 발생시키는 부도 전염 효과를 주로 분석한다. 또한 금융회사 부실에 따른 자금중개 기능 저하가 실물경제 침체에 영향을 미치는 피드백 효과 등 2차 효과 등도 분석한다.

K-SEEK은 전통적인 계량 경제 분석 모형에 최신의 머신러닝 기법을 접목한 금융산업 조기경보 모형이다.

기존에 개발 완료된 K-SuperCast는 빅데이터 기법을 통해 수집한 최신의 경제·금융 정보를 활용해 월 단위 국내총생산(GDP) 성장률을 예측하는 모형이다.

금감원은 해당 시스템이 글로벌 수준의 거시건전성 감독 수단을 마련함에 따라 국내 금융산업의 잠재적 위협 요인을 조기에 식별하고 이에 선제적으로 대응하고, 향후 위기 발생 시 부실 금융회사 정리 등에 수반되는 사회적 비용의 절감에도 기여할 것으로 내다봤다.